Actualización del sistema de trading

 Cuando creamos un sistema de trading, hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como el tiempo de que disponemos, la continuidad y las ganas para hacer trading. No te puedes plantear un sistema intradia de 4h por la mañana y 4h por la tarde haciendo scalping en gráficos de 1m porque lo ves super rentable cuando no tienes tiempo o vas a tener unos días si y otros no, o simplemente no te apetece o no aguantas tanta presión. Si no dispones de tiempo durante el día, tienes que buscarte un sistema a medio o largo plazo en gráficos diarios en los que te lo miras una vez al día y listo. Si dispones de todo el día, puedes seguir varios instrumentos en gráficos de 1h e ir esperando el momento para entrar a lo largo del día de forma constante y relajada. Hay que adaptarlo a nuestras necesidades y posibilidades buscando una rentabilidad realista y proporcional al esfuerzo requerido. Tenemos que conocer nuestras limitaciones.

En mi sistema busco algo sencillo, con el mínimo de cargas emocionales y una inversión de tiempo también mínima aunque constante. Por eso he cogido una sesión corta limitada a 2.5h, eligiendo de forma sencilla la dirección a operar en un solo producto durante toda la sesión e incluso con objetivos claros que me pueden hacer parar si son alcanzados. Todo ello buscando un beneficio medio del 5% mensual.

Por supuesto recojo todos los datos de todas las operaciones en una hoja de cálculo así como una instantánea del gráfico al acabar la sesión con el fin de poder estudiar los datos con el tiempo e ir evolucionando. Hay veces que con cambios muy pequeños​ puedes tener resultados muy diferentes y otras en el que los cambios son más importantes. El caso de hoy es de esos cambios importantes en el sistema, pero que pueden dar muchos beneficios.

El primero y más notable sería el tiempo, ya que me daría más tiempo libre y eso es básicamente lo que busca todo trader.
Y lo segundo es que según los datos estudiados los beneficios serían similares e incluso mejores, pero como mínimo suficientes para nuestro objetivo.

La idea que quiero implementar es la de buscar un objetivo semanal de forma similar a como lo hago por sesión, dejando correr los beneficios sin poner un limite máximo, pero una vez alcanzado un mínimo semana, al acabar la sesión, dejar de operar hasta la semana siguiente.

Esto no es fácil, al menos para mi que soy adicto a las gráficas, y como siempre, un cambio tan grande siembra muchas dudas, pero como todo, si se ven posibilidades de mejora, hay que probarlo. Así que a partir de mañana, 1 de Junio, voy a parar de operar en el momento en el que acabe una sesión con un beneficio de mas del 3% semanal.

Ya veremos como va, saludos y buen trading!

Mi sistema de trading intradía

 Buenas, hoy me he puesto las pilas y voy a explicar el sistema de trading que he ido montando poco a poco a base de pruebas, errores, éxitos y muuuuchas horas frente a los gráficos. Éste es el sistema que uso actualmente. Como todo sistema, iré modificándolo con el paso del tiempo evolucionando junto al mercado, pero también lo iré haciendo aquí, así que lo iré manteniendo al día.

 Antes de explicar el sistema y las entradas, hay que aprender las formaciones de decisión y cómo medir las ondas.

 La formación de decisión: Está formada por 2 velas seguidas en la que la segunda supera el máximo o el mínimo de la anterior. De esta forma, si supera el máximo será una formación de decisión alcista lo que nos indica que el precio tiene intención de subir y si supera el mínimo será una formación bajista y el precio tenderá a bajar.

 
 La superación de las 2 velas de la formación en dirección contraria, será la ruptura de la formación de decisión. Así que en una formación bajista, la ruptura será cuando el precio supere los dos máximos y una formación alcista será rota cuando el precio baje por debajo de los mínimos de las 2 velas que la formen.

 Tanto las entradas como las salidas de las operaciones se hace en las rupturas de las formaciones de decisión, por eso es muy importante tenerlas muy claras.

  Ondas: Son los movimientos alcistas y bajistas que va dibujando el precio a medida que va pasando el tiempo y así va formando los soportes y las resistencias. Al usar velas Heiken Ashi utilizo el color de las velas para distinguir las ondas de una forma sencilla y eficaz. Cuando las velas son verdes es una onda alcista y cuando son rojas la onda es bajista. Los puntos máximos y mínimos de las ondas serán los soportes si son mínimos y resistencia si son máximos.

El sistema

 La idea de mi sistema es aprovechar la fuerza de apertura de una sesión, para entrar al mercado con un stop muy ajustado, dejar correr el impulso inicial e intentar llevarse un beneficio. Para ese fin hay que elegir una apertura de mercado con fuerza para nuestro propósito, por ejemplo la de Londres o también la del mercado Americano.

Yo trabajo este sistema sobre el euro-dolar en la apertura de Londres y como máximo 2 horas y media.

  Una vez elegimos la sesión a trabajar elegiremos en que dirección trabajaremos, alcista o bajista, en función de la fuerza en marcos mas amplios. El histograma del MACD o también conocido como OSMA, configurado de ésta forma, período corto 5, período largo 34 y período EMA o suavizado 5. La tendencia la marcará la última barra cerrada, si está por encima de 0 la fuerza es alcista e iremos largos y si es inferior solamente operaremos en corto.

 Sabiendo la dirección en la que operaremos solamente falta esperar las señales de entrada a nuestro favor. Configuramos un gráfico de 5 minutos con velas Heiken Ashi y esperamos la apertura de la sesión.



 En un día donde el OSMA nos marque fuerza alcista esperaremos formaciones de decisión bajistas y en su ruptura entraremos comprando y colocando el stop 1 punto por debajo del mínimo de la formación bajista rota.

El stop se irá ajustando al mínimo de cada nueva formación de decisión alcista y será ejecutado cuando el precio rompa esa formación alcanzándolo.

 Si la primera operación se cierra con beneficios, la sesión se tomará como finalizada. En el caso que la primera operación sea perdedora trataremos de recuperar la pérdida y acabar la sesión con un pequeño beneficio. Para ello seguiremos entrando de la misma forma, esperando formaciones de decisión bajistas y entrando en su ruptura alcista. La diferencia es que a partir de la segunda operación pondremos un take profit que lo calcularemos en función de la pérdida que llevemos en la sesión mas un 0,5%, con el fin de recuperar la pérdida y conseguir algo de beneficio. En el momento en que logremos alcanzar el take profit, daremos la sesión por finalizada. En el caso de que no lo alcancemos, seguiremos entrando al mercado hasta las 2 horas y media desde la apertura del mercado.

 Riesgo: Para tener éxito con este sistema, y con cualquier otro, hay que tener en cuenta el riesgo. Personalmente, yo calculo un 2% de pérdida por operación, cuento la distancia en pips desde la posible entrada hasta donde iría el stop inicial y se lo divido al monto a arriesgar. Inicialmente y sobretodo, después de dominar el sistema en demo, no recomiendo empezar con un riesgo mayor al 1%, para coger confianza y poder operar relajado y con el tiempo ya se puede subir, o no, el riesgo.

 Psicología: Y por último y no menos importante, sino lo más importante. La disciplina, hay que ser fiel al sistema. Un ejercicio muy bueno es antes de empezar, ponerse un objetivo de beneficio y un límite de pérdida. Por ejemplo, con una cuenta demo, calcular un 25% del balance inicial como límite de pérdida y un 100% como objetivo. Respetando el sistema, con calma, paciencia y disciplina, operar sesión tras sesión hasta alcanzar uno de los 2 objetivos.

Resumen de la segunda semana +10.57% y nueva modificación del sistema.

 Buenos días, tras varias semanas con malos resultados al fin una semana que ha dado recompensas a la paciencia y fidelidad al sistema. 

  El lunes y el martes tuve sesiones normales teniendo que recuperar un par de operaciones en la primera sesión y con pérdidas normales en la segunda.

 Al fin, el miércoles me salió una operación más que buena con la que me ponía en més en numeros verdes de nuevo y dando un respiro a la mala racha que llevaba.

  El jueves y viernes siguieron con normalidad una pequeña ganancia y una pérdida.

Al final una buena semana con un beneficio del 10,57%. De todas formas, para la semana que viene tengo nuevas modificaciones para el sistema con tal de cribar un poco las señales e intentar reducir la cantidad de días de pérdidas de una forma sencilla.

 El plan es, en los días como por ejemplo esta semana el lunes y el viernes, teniendo el precio yendo en contra de mi tendencia fijada por el OSMA en el gráfico de 4 horas, esperar sin entrar hasta que el precio de síntomas de debilidad y sea más fácil que nos dé una operación ganadora o al menos que sea más fácil de recuperar con las siguientes operaciones. Para eso iré localizando los soportes y resistencias mas importantes y recientes en el gráfico de 5 minutos y las primeras señales que me dé el sistema tras romper un S/R en contra de mi tendencia las obviaré esperando a una segunda operación que ya acumule más fuerza a mi favor. Es un cambio sencillo y lógico que no complica la operativa y que en principio debería reducir los días malos en que se acaban acumulando pérdidas que ya se veían venir y dejando el resultado menos al azar de las estadísticas.

 Un saludo y buen trading.

Primera semana del 2017 -5.02%

Buenos días, como he empezado a grabar las sesiones en video y subirlas a Youtube, he decidido hacer las entradas en el blog semanalmente. En esta primera semana empecé muy bién pues los dos primero días fueron positivos. 

 Pero el miércoles y el jueves se me quedó el precio enredado sin darme tiempo a recuperar y acumulando pérdidas.

Al final, aunque el Viernes ha sido positivo también, no ha sido suficiente para recuperar la semana así que he acabado con -5.02%.

Y así acaba la semana y toca descansar y preparase para la que viene. Saludos y buen trading.

Canal en Youtube.

Martes 27 de Diciembre -1.61%

Buenos días, después de 3 días de descanso, volvía con ganas de operar. El mercado estaba bajista y haciendo techo en una resistencia importante, en la apertura de las 9h me dio mi primera señal  pero me sacó en negativo restándome 0.98%. Tras volver a hacer techo en la resistencia vuelvo a entrar y de nuevo me saca en negativo, -1.25%. Después hace un intento más fuerte de ruptura y al fallo entro bajista y esta vez se cierra en positivo, aunque no llego a recuperar todo lo perdido, +0.64%. Le sesión se me queda en un total de -1.61%. Así lo dejo por hoy para continuar mañana. Saludos y buen trading.

Vídeo de la sesión.

Viernes 23 de Diciembre +0.02%

 Buenos días, ayer el precio intentó romper una resistencia importante de la semana y tras fallar acabó bajando hasta el soporte donde se encontraba el precio a la apertura de las 9h. Pocos minutos después me daba mi primera entrada que acababa con una pérdida del 0,26%. Al poco de sacarme, vuelvo a tener otra entrada y como estaba en modo recuperación y el profit quedaba muy cerca de la entrada, lo ejecuta y me saca con +0,29% acabando la sesión con un beneficio de 0,02%. Con esto finalizo la semana con una pérdida total del 7.84%. Ha sido una semana difícil por la acumulación del precio y las pérdidas pero seguimos adelante firmemente pues es algo normal. El lunes es festivo así que la siguiente sesión será el martes. Feliz navidad y buen trading.

Vídeo de la sesión.

Jueves 22 de Diciembre +0.17%

 Buenos días, el euro-dolar ha estado hoy muy indeciso de nuevo. Antes de empezar, se veía el mercado alcista, con una resistencia marcada que había intentado romper en la apertura de las 8h con fuerza pero sin éxito. La apertura de las 9h empieza con el retroceso al soporte, donde es buena idea buscar entradas y tras una fuerte vela alcista entro al mercado. El precio se frena en seco y acaba sacándome cuando empieza a retroceder con -1.16%. Vuelvo a entrar tras otra vela alcista con fuerza pero se frena de nuevo y me saca otra vez en negativo restándome un 0.53%. El retroceso llega de nuevo a la zona de los 1.04400 y cuando le veo intención de subir, esta vez me adelanto y entro antes, el precio me alcanza el profit sin dudar. Ya que estaba en modo recuperación, había colocado un target calculando recuperar las pérdidas + un 10%, sacándome con +1.87% y acabando la sesión con +0.17%. Con esto cierro por hoy y a disfrutar del resto del día. Mañana más, un saludo y buen trading.

Video de la sesión.